Forex Maximum Drawdown

Maximaler Drawdown (MDD) Maximaler Drawdown (MDD) Ein maximaler Drawdown (MDD) ist der maximale Verlust von einem Peak zu einem Trog eines Portfolios, bevor ein neuer Peak erreicht wird. Maximum Drawdown (MDD) ist ein Indikator für Abwärtsrisiken über einen bestimmten Zeitraum. Es kann sowohl als eigenständige Maßnahme verwendet werden oder als Eingabe in andere Metriken wie Return over Maximum Drawdown und Calmar Ratio. Der maximale Drawdown wird als Prozentsatz ausgedrückt und berechnet als: (Trough Value Peak Value) Höchstwert BREAKING DOWN Maximum Drawdown (MDD) Betrachten Sie ein Beispiel, um das Konzept des maximalen Drawdowns zu verstehen. Angenommen, ein Anlageportfolio hat einen ursprünglichen Wert von 500.000. Das Portfolio erhöht sich auf 750.000 im Laufe der Zeit, bevor er auf 400.000 in einem grausamen Bärenmarkt. Es prallt dann auf 600.000, bevor er wieder auf 350.000. Anschließend ist es mehr als verdoppelt auf 800.000. Was ist der maximale Drawdown Der maximale Drawdown in diesem Fall ist (350.000 750.000) 750.000 53.33 Beachten Sie die folgenden Punkte: Die Anfangsspitze von 750.000 wird in der MDD-Berechnung verwendet. Die Zwischenspitze von 600.000 wird nicht verwendet, da sie kein neues Hoch darstellt. Die neue Spitze von 800.000 ist auch nicht verwendet, da die ursprüngliche Drawdown begann von der 750.000 Peak. Die MDD-Berechnung berücksichtigt den niedrigsten Portfolio-Wert (350.000 in diesem Fall), bevor ein neuer Peak gemacht wird und nicht nur der erste Tropfen auf 400.000. MDD sollte in der richtigen Perspektive verwendet werden, um den größtmöglichen Nutzen daraus abzuleiten. In diesem Zusammenhang sollte dem Zeitraum, der berücksichtigt wird, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Zum Beispiel existiert ein hypothetischer Long-Only-US-Fonds Gamma seit 2000 und hatte einen maximalen Drawdown von -30 in der Periode bis 2010. Während dies wie ein großer Verlust scheinen mag, beachten Sie, dass die SampP 500 mehr gestürzt hatte 55 von seinem Höhepunkt im Oktober 2007 zu seinem Trog im März 2009. Während andere Metriken betrachtet werden mussten, um Gammafonds Gesamtleistung zu beurteilen, aus der Sicht von MDD, hat es seine Benchmark durch eine große Marge übertroffen. Was ist Drawdown A DRAWDOWN Ist ein Prozentsatz eines Kontos, das in dem Fall verloren gehen könnte, wenn es einen Streifen verlierenden Trades gibt. Es ist ein Maß für den größten Verlust, den ein Händlerkonto erwarten kann, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum zu haben. (Streak of Loose Trades oder ein LOSING STREAK - eine Periode von konsekutiven Verlusten ohne profitable Trades.) Youll sehen den Begriff Drawdown verwendet wird, wenn die Beschreibung eines Handelssystems. Vor dem Vertrauen auf ein bestimmtes System will ein Trader wissen, was der größte Verlust ist, mit dem er konfrontiert sein kann, wenn er Verluste aufgrund von Veränderungen auf dem Markt aufnimmt, die zu einer vorübergehenden Verschlechterung der Performance eines Handelssystems führen würden. Zum Beispiel, wenn ein Trader 5000 zu handeln und später hat er 2500 verloren. Dies wäre 50 Drawdown. Ein anderes Beispiel: Sie können hören, dass ein Handelssystem 80 rentabel ist (was logisch bedeuten würde, dass die verbleibenden 20 der Zeit Verluste verursachen). Was ein Händler nicht vorhersagen kann, ist in welcher Reihenfolge die Gewinne und Verluste kommen werden. Wird es 8 aufeinanderfolgende profitabel und 2 verlieren Trades jedes Mal wird es 10 aufeinander folgenden verlieren Trades und dann 3 profitabel, und dann 5 verlieren und dann 15 rentabel Es ist unmöglich, im Voraus zu sagen. Durch das Testen eines Systems kann ein Trader jedoch einen größeren Verlust an Trades - die größte Verluststrecke - finden, was man einen MAXIMALEN DRAWDOWN für ein bestimmtes System nennen würde, und das sollte ein Trader vorbereiten . Eingereicht von Anfänger Trader am Sa, 10302010 - 13:35. Brauchen ein Beispiel für maximale Drawdown PLZ mir helfen.